ストキャスティクスは、RSIと同様、売られ過ぎや買われ過ぎを判断するオシレーター系の代表的なテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスは、現在のレートが、一定期間の変動幅の中で、どの程度の水準にあるのかを判断する指標です。

ストキャスティクスには、%K、%D、SDという3つの線がありますが、%Kと%Dの2本の線を表示させたものをファストストキャスティクス、%DとSDの2本の線を表示させたものをスローストキャスティクスと呼びます。

%K、%D、SDは、それぞれ以下の計算式で求められ、%K、%D、SDの順に敏感に反応します。

  • %K=(当日終値-過去x日間の最安値)÷(過去x日間の最高値-過去x日間の最安値)×100
  • %D={(当日終値-過去x日間の最安値)のy日間合計}÷{(過去x日間の最高値-過去x日間の最安値)のy日間合計}×100
  • SD=%Dのz日間移動平均

なお、上の計算式のxは、14、9、5といった数値を使うのが、一般的で、y、zは、3を使うのが、一般的です。

ストキャスティクスの見方

ストキャスティクス

上のチャートは、%Kと%Dを表示させたもので、赤い線が、%K、青い線が、%Dです。

ストキャスティクスでは、100に近いほど、買い勢力が強く、0に近いほど、売り勢力が強いことを示しています。このとき、注目するのは、%Dの線。一般的に、%Dの値が、80以上であれば、買われ過ぎ、20以下であれば、売られ過ぎと判断します。

ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの使い分け

ストキャスティクスには、%Kと%Dを表示させたファストストキャスティクスと%DとSDを表示させたスローストキャスティクスの2種類がありますが、どのように使い分けたら良いのでしょうか。

それぞれの指数は、%K、%D、SDの順に敏感に反応します。つまり、ファストストキャスティクスの方が、スローストキャスティクスよりも敏感に反応することになります。

ファストストキャスティクスとスローストキャスティクス

このチャートは、ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの両方を表示させたものですが、上のサブウィンドウが、ファストストキャスティクス、下のサブウィンドウが、スローストキャスティクスです。ファストストキャスティクスの方が、スローストキャスティクスよりも敏感に反応しているのが、分かると思います。

ファストストキャスティクスは、スローストキャスティクスよりも敏感に反応する分、だましも多くなってしまいます。スローストキャスティクスは、反応が鈍くなってしまいますが、だましも少なくなるので、できるだけだましを避けたいという場合は、スローストキャスティクスを使う方が良いでしょう。

ストキャスティクスの使い方

買われ過ぎと売られ過ぎゾーンで逆張り

ストキャスティクスの最も簡単な使い方は、%Dの線が、買われ過ぎ、売られ過ぎのゾーンに入ったところを逆張りで攻めるといったもの。オシレーター系の代表的なテクニカル指標であるRSIと同じ使い方です。

ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスのように、ストキャスティクスでも、ゴールデンクロスとデッドクロスは有効です。

ファストストキャスティクスの場合、%Dを%Kが、下から上に突き抜けたときは、買い、上から下に突き抜けたときは、売りのサインとなり、スローストキャスティクスの場合、SDを%Dが、下から上に突き抜けたときは、買い、上から下に突き抜けたときは、売りのサインとなります。

ただ、ファストストキャスティクスの場合は、%Kと%Dのクロスの発生回数がかなり多くなりますので、だましの数も多くなってしまいます。そのため、ゴールデンクロスとデッドクロスを使ったトレードをする際は、スローストキャスティクスを使うことをおすすめします。

なお、ゴールデンクロスが売られ過ぎゾーンで発生したとき、デッドクロスが買われ過ぎゾーンで発生したときは、より信頼度が高くなります。だましを避けたい場合は、買われ過ぎゾーンと売られ過ぎゾーンだけに注目して、ゴールデンクロスとデッドクロスを探すと良いですよ。

トレンド相場では注意が必要

ストキャスティクスは、トレンド相場においては、買われ過ぎ、売られ過ぎのゾーンに張り付いてしまいますので、買われ過ぎゾーンにあっても、ローソク足が上がり続ける、売られ過ぎゾーンにあっても、ローソク足が下がり続けるという状況に陥ってしまいます。

ストキャスティクスを使った逆張り戦略は、基本的には、レンジ相場で活きるものと考えておきましょう。

トレンドの中ではダイバージェンスとリバーサルを探す

トレンドの中でストキャスティクスを使う場合は、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するのではなく、トレンドの転換を示すダイバージェンスやトレンドの継続を示すリバーサルを探すようにしましょう。

ストキャスティクスを使って、ダイバージェンスやリバーサルを見つけることができれば、レンジ相場だけでなく、トレンド相場でも活躍してくれますよ。